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certification professionnelle

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N° de fiche
RNCP32131
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313n : Etudes économiques et financières
  • 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance de l’enregistrement : 04-01-2023
Nom légal Nom commercial Site internet
Université Claude Bernard - Lyon 1 - http://www.univ-lyon1.fr
Activités visées :

L’actuaire occupe des postes à haute responsabilité dans des compagnies d’assurance ou bancaires. Parmi ses activités :

réaliser l’étude économique d’un produit d’assurance et prévoir sa tarification,

concevoir et mettre en œuvre les outils et les méthodes d'analyse visant à la détermination des tarifs et des garanties,

effectuer des analyses statistiques sur les résultats techniques du contrat ou d'un ensemble de contrats, conseiller des mesures ou des voies d’amélioration,

anticiper les risques financiers attachés à la création d'un produit ou à la détention d’un actif,

évaluer les engagements financiers et les marges de solvabilité requises liés à un portefeuille

suivre les évolutions du marché et les produits concurrents, prendre en comptes les éventuelles évolutions juridiques et réglementaires et proposer une stratégie commerciale,

mettre en œuvre les procédures de contrôle des risques, de gestion de portefeuille,

mettre en phase la gestion du passif avec celle de l’actif d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement financier,

mettre en œuvre les méthodes d’évaluation en vue de l’application des normes réglementaires internationales.

Compétences attestées :

Le/la titulaire est capable de :

Connaître et expliquer la notion de risque, savoir construire des modèles mathématiques en vue d’identifier et de mesurer les risques afin de prendre les décisions stratégiques appropriées,

Connaitre les produits d’assurance / produits financiers, savoir les analyser dans un contexte économique, juridique et concurrentiel en perpétuelle évolution en vue de proposer des actions rectificatives et de développement,

Etre capable de concevoir des outils d’analyse de données et de reporting en vue de la tarification optimale de produits,

Savoir réaliser des analyses statistiques de résultats

Etre en mesure d’identifier les risques financiers et d’assurer la solvabilité d’une entité

Savoir développer des programmes informatiques en vue d’automatiser des calculs actuariels (informatique actuarielle) et de proposer des outils d’aide à la décision,

Etre capable de comprendre les normes règlementaires et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation permettant de les appliquer, ainsi que des procédures de contrôle des risques

Connaître l’organisation du métier et savoir s’adapter à son environnement professionnel, respecter le code de déontologie de sa profession

Connaître l’organisation du métier et savoir s’adapter à son environnement professionnel, respecter le code de déontologie de sa profession

Etre capable de communiquer face à différents niveaux d'interlocuteurs.
 

 

Modalités d'évaluation :
N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP32131BC01

Méthodes d’évaluation en vue de l’application des normes réglementaires internationales et procédures de contrôle des risques, de gestion de portefeuille

Descriptif :

Connaissance de l’environnement juridique des entreprises d’assurance (droit civil, droit constitutionnel, droit de l’assurance et du contrat d’assurance, droit du travail et de la protection sociale)

Maîtrise de la réglementation prudentielle bancaire et des assurances

Comptabilité analytique

Modalités d'évaluation :

Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques

Etudes de cas juridiques

Prise en compte de ces différentes compétences dans le rapport d’expérience (mémoire + soutenance) de fin de formation (cf. 9. – Mémoire d’actuaire)

RNCP32131BC02

Aptitudes professionnelles

Descriptif :

Insertion professionnelle et réseau

Anglais

Gestion de projet

Aspect éthique et professionnalisme (conférences)

Modalités d'évaluation :

Soutenance de projets

TOEIC niveau B2

Projet en anglais et soutenance en groupe

RNCP32131BC03

Construction et développement d’outils de modélisation permettant l’automatisation de certains calculs actuariels

Descriptif :

Maîtrise de l’algorithmique

Connaissance de la programmation orientée objet

Expertise en tableur graphique et bases de données

Expert des logiciels R, SAS

Modalités d'évaluation :

Projets de programmation mettant en œuvre l’algorithmique et la programmation orientée objet

Applications et projets avec les logiciels Excel, Access, SAS, R

Mise en œuvre des techniques de programmation avec les langages Python, C++ et VBA

 

RNCP32131BC04

Modélisation des risques et évaluation de leur coût

Descriptif :

Utilisation de méthodes probabilistes en actuariat

ERM (Enterprise Risk Management)

Gestion des compagnies d’assurance (modèles financiers, comptabilité des assurances, normes IFRS)

Mise en œuvre du calcul stochastique

Etre capable d’utiliser et de comprendre les générateurs de scénarios économiques

Modalités d'évaluation :

Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques

Projet ERM en groupe d’étudiants avec restitution devant la promotion

Projet sur les normes comptables en assurance avec présentation orale

Business case en réassurance

Capacité à mobiliser ces différentes compétences dans le rapport d'expérience (mémoire et soutenance) de fin de formation (cf 9. Mémoire d'actuaire)

RNCP32131BC05

Analyses statistiques sur les résultas techniques d'un contrat ou sur un ensembe de contrats

Descriptif :

Connaissance des techniques d'optimisation

Maîtriser et appliquer les modèles linéaires généralisés

Réaliser des expertises en modèles statistiques avancés (séries temporelles, valeurs extrèmes, modèles de durée)

Modalités d'évaluation :

Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques

Projets mettant en œuvre les différentes compétences listées

Prise en compte de ces différentes compétences dans le rapport d’expérience (mémoire + soutenance) de fin de formation (cf. 9. – Mémoire d’actuaire)

RNCP32131BC06

Evaluation des engagements financiers et des marges de solvabilité requises liés à un portefeuille et anticipation des risques financiers attachés à la création d’un produit

Descriptif :

Maîtriser les concepts des Mathématiques financières et connaître les marchés financiers

Connaître les principaux aspects de la comptabilité financière

Maîtriser les enjeux et la pratique de la gestion actif-passif (ALM)

Expertise en théorie des options et en gestion de portefeuille

Expert en finance de marché (finance mathématique, produits structurés,techniques numériques, risque de crédit)

Modalités d'évaluation :

Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques

Prise en compte de ces différentes compétences dans le rapport d’expérience (mémoire et soutenance) de fin de formation

 

RNCP32131BC07

Conception et mise en œuvre d’outils et de méthodes d’analyse visant à la détermination de tarifs et de garanties liées à un contrat

Descriptif :

Connaissance approfondie des mathématiques actuarielles de l’assurance vie

Maîtriser les techniques de provissionnement non vie

Comprendre les enjeux de la prévoyance collective

Expertise en tarification de produits

Connaissance et maîtrise des dernières techniques en data science et machine learning en actuariat

Modalités d'évaluation :

Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques

Projets mettanten oeuvre les techniques de data scienceet de tarification

Prise encompte de ces différentes compétences dans le rapport d'epérience de fin de formation

RNCP32131BC08

Mémoire d'actuaire

Descriptif :

Savoir définir une problématique actuarielle

Savoir trouver, lire et exploiter des références bibliographiques en lien avec la problématique

Savoir mesurer la qualité statistique de données disponibles avant de les exploiter.

A défaut de données disponibles, savoir faire preuve d’adaptabilité et de créativité pour mettre en place un jeu de données permettant de tester le modèle que l’étudiant aura développé.

Savoir analyser la fragilité des modèles et résultats obtenus en mettant en place des analyses de sensibilité.

Avoir un comportement professionnel en entreprise (attesté par l’encadrant de l’entreprise présent en soutenance)

Savoir rédiger sur un sujet de travail
Etre capable de présenter son sujet à différents niveaux d’interlocuteurs

 Modalités d'évaluation :


Rapport d’expérience sous la forme d’un mémoire d’actuaire (en général de l’ordre de 70 pages hors annexes)

Soutenance devant un jury composé notamment de professionnels, membre du jury de l’Institut des Actuaires.

RNCP32131BC09

Analyse de produits d’assurance et de finance, étude économique et suivi des évolutions de marché et produits concurrents 2 membres de l'Institut des Actuaires

Descriptif :

Connaissance de l’actuariat, des opérations et du fonctionnement d’une compagnie d’assurance

Connaissance des principales opérations de banque et de la fiscalité

Maîtrise de la conception des produits, de la réglementation associée et de la comptabilité en assurance et en finance

Maîtrise des techniques de gestion d’actifs

Conception, modélisation et tarification en assurance non vie ; modélisation de la charge sinistre 

Conception, modélisation et tarification en assurance de personnes 

Maîtrise des environnements économique et juridique de l’assurance 

Prise en compte des comportements économiques et de la stratégie concurrentielle 

Théorie de la ruine

Modalités d'évaluation :

Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques

Etudes de cas juridiques

Projet d’étude stratégique

Jeu d’entreprise

Prise en compte de ces différentes compétencesdans le rapport d'expérience (mémoire et soutenance) de fin de formation (cf 9.Mémoire d'actuaire)

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

Les actuaires exercent leur activitéleur activitédans les domaines de :

L'assurance (la réassurance, l’assurance de personnes, l’assurance de dommages, la gestion actif-passif,…)

La finance (activités de gestion de fonds, négoce de titres, gestion actif-passif, contrôle des risques dans le respect des normes réglementaires en vigueur)

La protection sociale (organismes gouvernementaux ...)

Type d'emplois accessibles :
  • Actuaire
  • Directeur technique
  • Responsable de la fonction actuarielle
  • Responsable solvabilité 2
  • Directeur des risques, Responsable de la gestion des risques
  • Directeur Général
  • Gestionnaire Actif-Passif
  • Gestionnaire de fonds
  • Auditeur
  • Chargé d'études actuarielles
  • Négociateur dans une société de conseil en actuariat ou dans un cabinet international
Code(s) ROME :
  • M1207 - Trésorerie et financement
  • M1201 - Analyse et ingénierie financière
  • C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • C1101 - Conception - développement produits d''assurances
  • C1105 - Études actuarielles en assurances
Références juridiques des règlementations d’activité :

Pour exercer la fonction d'actuaire, il faut être titulaire d'un certificat (tel que le Diplôme d'Actuaire de l'Université Lyon 1 reconnu) reconnu par l'Institut des Actuaires

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X
  • 2 enseignants de l'ISFA
  • 2 membres de l'Institut des Actuaires
En contrat d’apprentissage X
  • 2 enseignants de l'ISFA
  • 2 membres de l'Institut des Actuaires
Après un parcours de formation continue X
  • 2 enseignants de l'ISFA
  • 2 membres de l'Institut des Actuaires
En contrat de professionnalisation X
  • 2 enseignants de l'ISFA
  • 2 membres de l'Institut des Actuaires
Par candidature individuelle X -
Par expérience X

oui partiellement,

Aprés une VAE, l'étudiant doit intégrer la formation continue

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 23 juin 1998 (publié au JO du 07 juillet 1998)

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 4 janvier 2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre  ans, au niveau I, sous l'intitulé « Actuaire » avec effet au 30 novembre 2014, jusqu'au 4 janvier 2023.

 

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 17 mars 2003 publié au JO du 27 mars 2003 portant homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique. l'homologation prend effet à compter du 1 janvier 1970 et jusqu'au 18 janvier 2005.

Décret 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (publié au JO du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.

Arrêté du 30 mars 2007 publié au JO du 21 avril 2007 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour deux ans, avec effet au 21 avril 2007, jusqu’au 21 avril 2009.

 

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 04-01-2019
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

contact@isfa.fr


Université Lyon 1
ISFA

Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP397 RNCP397 - Actuaire
Fiche au format antérieur au 01/01/2019